本基金首要出资于标的指数(即中证环保工业指数)的成份股、备选成份股(含存托凭据)。为更好地完成出资方针,本基金可少数出资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭据)、债券、权证、股指期货、货币商场东西及中国证监会答应基金出资的其他金融东西,但须契合中国证监会的相关规则。 如法律法规或监管组织今后答应基金出资其他种类,基金办理人在实行恰当程序后,能够将其归入出资规模。
本基金首要采纳彻底复制法,即依照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化出资组合,并依据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。本基金出资于标的指数成份股及备选成份股的份额不低于基金财物净值的90%且不低于非现金基金财物的80%。 一般景象下,本基金将依据标的指数成份股的构成及其权重构建股票财物出资组合,但在标的指数成份股产生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重产生变化时,因为买卖成本、买卖准则、单个成份股停牌或许流动性缺乏等原因导致基金无法及时完成出资组合的同步调整时,基金办理人将对出资组合进行优化,以更严密的盯梢标的指数。本基金将依据商场状况,结合经历判别,归纳考虑相关性、估值、流动性等要素选择标的指数中其他成份股或备选成份股进行代替,以期在规则的危险接受极限之内,尽量缩小盯梢差错。在正常状况下,本基金力求操控出资组合的净值增长率与成绩比较基准之间的日均盯梢违背度的绝对值小于0.2%,年化盯梢差错不超越2%。 本基金在归纳考虑预期收益、危险、流动性等要素的基础上,合理参加存托凭据的出资,以更好地盯梢标的指数,寻求盯梢违背度和盯梢差错的最小化。 本基金可出资股指期货和其他经中国证监会答应的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生东西。本基金出资股指期货将依据危险办理的准则,以套期保值为意图,力求进步出资功率、下降买卖成本、缩小盯梢差错,而非用于投机或用作杠杆东西扩大基金的出资。
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